Des parcours académiques parfaitement ajustés

Les masters de finance de marché à Dauphine sont réputés auprès des recruteurs. Vous y étudieriez les produits dérivés, le data science appliqué au trading. Les écoles d’ingénieur, ENSAE et ENSAI, sont excellentes pour intégrer les métiers les plus prestigieux en salle des marchés. Vous y apprendrez du code, des modèles, le machine learning. 

Combinaisons gagnantes

Plusieurs routes mènent aux métiers les plus prestigieux. Le contenu pédagogique de ces formations, entre théorie, stage et projets, fixe l’apprentissage professionnel qu’il faut valoriser en entretien. Les ingénieurs sont particulièrement appréciés pour leur appétence aux mathématiques.

Admissions et calendrier : maîtriser le tempo

Le calendrier est globalement stable. Les candidatures ouvrent de décembre à mars. Les épreuves suivent au printemps.

• Dossier en ligne : relevés, score, lettres
• Évaluations techniques ou écrites, selon la filière
• Entretiens avec cas entre mars et mai
• Résultats avant juin, rentrée en septembre

Prévoyez les chevauchements : tests, oraux et stages peuvent se concentrer sur le même mois. Un calendrier précis évite les faux pas.

Compétences clés pour viser un desk quant

Pour réussir les entretiens en finance quantitative, il faut être solide sur les fondamentaux : probabilités, analyse, optimisation. Les recruteurs testent tout, des martingales aux simulations de Monte-Carlo, jusqu’aux équations différentielles stochastiques. On attend de vous des preuves claires, des raisonnements courts et justes.

Le code compte autant que la théorie, c’est pourquoi vous devrez pratiquer régulièrement. Constituez vous un petit portfolio de projets codés en Python, en utilisant des bibliothèques telles que Numpy, Panda, pour manipuler les matrices.

L’attente des desks

Les opérationnels en salle des marchés attendent de vous de la précision, de la rapidité et de la clarté.

Un projet convainc s’il articule données, hypothèses et PnL. Les hypothèses doivent être appuyées par une métrique solide. La présentation compte autant que la formule.

Débouchés : des rôles concrets, des responsabilités directes

Quant Researcher : modèles, calibration, backtests. Le Quant Researcher développe et adapte des modèles mathématiques de prévision des risques financiers. Il aide les traders dans leurs prises de décision.

Quant Developer : il développe les outils qui permettront aux traders d’être rapides dans leurs trades.

Sales & Trader : analytics pour desks. Transformer une intuition en outil opérationnel rapide fait la différence.

Montrez un portfolio de projets solide

Votre portfolio doit montrer une trajectoire claire : partir d’une simple preuve de concept, puis avancer vers un outil réellement exploitable. Commencer avec des bases de données publiques, évoluer ensuite vers des flux plus proches du réel. Cette progression rassure : elle prouve que vous savez passer de l’idée au produit.

Un projet qui marque vraiment les recruteurs ? Un carnet d’ordres entièrement exploité : extraction propre, features de microstructure pertinentes, modèle exécutable sans bricolage, backtests intégrant coûts de transaction et slippage, et un suivi robuste sous différents régimes de marché. C’est ce type de projet qui montre que vous comprenez la mécanique fine du marché, pas seulement l’algorithme.

Autre exemple, plus orienté risque : un module de risque de taux avec des modèles paramétriques stables, des sensibilités propres et une documentation lisible. Le tout doit pouvoir être relancé d’un seul script, sans dépendances cachées ni manipulation manuelle. La reproductibilité est souvent ce qui distingue un projet “intéressant” d’un projet “professionnel”.

Préparer les entretiens : méthode et réflexes

Épreuve écrite : maths, probas, calcul mental. La gestion du temps s’impose. 

Épreuve live coding : Python ou C++. Un code sûr, lisible, testé. Structures de données garanties.

Marché : grecs, convexité, microstructure. Soyez concrets, focalisés sur PnL et risques, appuyez-vous sur des scénarios crédibles.

Cas data : features, split temporel, métriques, dérive. Parlez qualité et suivi. Bannissez les réponses vagues.

Face à l’interviewer, allez à l’essentiel : posez vos hypothèses, donnez les chiffres, citez les limites.

Vie de campus et réseau : profiter de l’alliance

Alternez conférences, clubs, hackathons : le réseau se construit par le projet partagé. La diversité des profils est un atout réel.

Un semestre type : vingt heures de cours, dix de projet, backtests le week‑end. Gardez la trace de chaque essai, détaillez la progression.

La césure accélère la montée en puissance : deux stages, deux environnements, une courbe de progression évidente. Un passage en desk affine la cible.

Prêt à viser un desk quant ?

Dauphine‑PSL, l’ENSAE et l’ENSAI constituent le tremplin parfait. AlumnEye prépare aux entretiens techniques et de marché. Rejoignez nos séminaires pour accélérer votre parcours.

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